2022华泰证券债券量化策略岗社招公告(20220815)
发布时间：2022-08-17 16:06
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债券量化策略岗
工作地点：北京市,上海市,深圳市
工作年限：3年以上
学 历：硕士研究生及以上
工作类型：全职
招聘人数：若干
发布时间：2022-08-15
职位描述
1、设计、回测、开发部署债券量化交易策略，包括趋势、套利、做市、对冲等；
2、负责交易策略依赖的模型研究，包括宏观政策、债券流动性、债券定价和信用风险等模型。
任职要求
1、硕士研究生及以上学历，博士学历优先，数学、计算机、自动化、电子工程、物理等相关专业，有理工科和金融工程复合背景者优先；
2、具有3年以上量化研究工作经验，包括但不限于债券定价经验、债券量化策略研发经验、中高频交易算法研发经验、程序化交易相关工作经验等；
3、具有较强的数理统计功底，较强的模型研究与数据分析能力，熟悉时间序列分析，熟悉数据挖掘、机器学习模型；
4、精通Matlab、R、Python等至少一种数据分析语言，Python最佳，有大型项目编程经验，逻辑推理能力强；
5、工作认真，有责任心，具有良好的沟通能力及团队合作意识，学习能力强，能够独立思考并具有较强主观能动性。
