银行从业资格考试风险管理单选习题(1)
发布时间：2010-07-11 15:02
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1．商业银行( )的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。
A．风险转移 B．风险规避 C．风险补偿 D．风险对冲
【答案与解析】正确答案：B
本题考查商业银行风险管理的主要策略。如果对各策略的具体概念不是很清楚，也可以从字面意思分析答案。不做业务，不承担风险是一种消极的管理风险的办法。风险转移、补偿和对冲都是银行采取措施主动去管理将要面临的风险的手段，只有规避是被动消极的逃避风险，因此适合题干的选项只有B。
风险分散--------多样化投资分散风险、降低非系统风险、不要将所有鸡蛋放到一个篮子里；
风险对冲--------投资购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或产品，分为自我对冲和市场对冲；
风险转移--------通过购买金融产品或采取其他合法措施将风险转移给其他经济主体、对系统性风险是最直接有效的方法；
风险规避--------不做业务不承担风险、没有风险没有收益、消极的风险管理策略；
风险补偿--------损失发生以前对风险承担价格补偿，针对无法通过分散、对冲或转移、进行管理且又无法规避的风险。
2.列关于风险分类的说法，不正确的是( )。
A．按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险
B．按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险
C．按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险
D．按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
【答案与解析】正确答案：A
按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。
本题考查对风险分类的理解。分析选项A，根据风险发生的范围，我们会首先考虑风险发生是大范围还是小范围的，而可量化风险和不可量化风险与范围没有必然关联性，风险能否量化是根据风险的不同性质，能否量化才是可量化风险和不可量化风险的分类标准。本题选项C是干扰选项，纯粹风险可以理解为纯粹的损失，投机风险可以理解为有获利的可能，两者的区别就在于损失结果不同。
3．假设随机变量x服从二项分布B(10，0.1).则随机变量x的均值为( )，
方差为( )。
A．1，0.9 B．0.9，1C．1，1 D．0.9，0.9
【答案与解析】正确答案：A
随机变量x服从三项分布写做：x—B(n，p)，均值公式为np，方差公式为np(1-p)。本题中，x-B(10，0.1)，n=10，p=0.1均值为np=1方差=np(1-p)=0.9。
4.( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。
A．系统性风险对冲 B．非系统性风险对冲
C．自我对冲 D．市场对冲
【答案与解析】正确答案：D
本题答案很明显，题干中已经解释了自我对冲的概念，并且说明不是自我对冲，因
此可直接排除C。其次，通过衍生品市场进行对冲的风险既可以是系统性风险也可以是
非系统性风险，排除AB。
5．甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于( )。
A．风险补偿 B．风险转移 C．风险分散 D．风险对冲
【答案与解析】正确答案：A
本题要求考生对各风险策略的基本定义有所了解，从字面意思看，题干所给情景并没有发生将甲风险进行转移的情况，因此排除B；也没有通过组合甲乙进行风险分散，由此排除C；也没有购买别的产品来对冲甲风险，排除D。事实上，这是一种风险补偿方式，通过对信用评级低的客户收取较高的贷款利率，对自己承担更高的风险进行补偿。
6．下列对于久期公式的理解，不正确的是( )。
A．收益率与价格反向变动 B．价格变动的程度与久期的长短有关
C．久期越长，价格的变动幅度越大 D．久期公式中的D为修正久期
【答案与解析】正确答案：D
久期公式为△P＝-P×D×△y÷(l+y),式中,P代表当前价格；△P代表价格的变动幅度；Y代表收益率；△y代表收益率的变动幅度；D为麦考利久期。A收益率与价格的反向变动就是指△y与△P的正负号变化，当△y为正时，右边因为有负号，所以△P为负，两者符号相反，呈反向变动；B式中D的大小是△P的一个决定因素，因此价格变动程度与久期长短有关；C久期越长，即当D变大时，△P的绝对数值也变大，这里只提到了价格变动幅度，即△P的绝对数值，没有考虑正负方向变化；D式中的D是麦考利久期。
7．在银行风险管理中，银行( )的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等。
A．高级管理层 B.董事会 C．监事会 D．股东大会
【答案与解析】正确答案：A
本题考查银行的风险管理组织结构。考生需要记住的是董事会、监事会、高管层的各项职能。为方便记忆，我们可以归纳记忆各部门的职能特点，在今后解答此类知识点的题目时，考生可根据特点将选项对号入座。
8．风险文化的精神核心是( )。
A．风险管理理念 B．知识 C．制度 D．内部控制
【答案与解析】正确答案：A
从字面意思上分析，精神核心就是与思想状况有关，分析四个选项，只有管理理念是属于精神层次的，知识、制度、内控都是为理念服务，也是由理念控制的。
9．下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是( )。
A．风险管理的目标是消除风险
B．风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略
C．风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
D．商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度
【答案与解析】正确答案：A
本题比较简单，作为常识，把消除风险作为风险管理目标是不现实的。事实上，没有风险，也就没有收益，因此这不是风险管理的目标，风险管理的目标是降低风险，让风险和收益相匹配。另外，风险也是消除不了的，今后在遇到语气过于绝对的选项时，要格外留意。
本题的其他正确项考生也要作为知识点掌握，可能会作为多选题出现。
10．商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行( )。
A．事前防范、事中控制、事后监督和纠正
B．事前监督和纠正、事中防范、事后控制
C．事前控制、事中监督和纠正、事后防范
D．事前防范、事中监督和纠正、事后控制
【答案与解析】正确答案：A
本题按照一定的逻辑顺序即可排列正确。对风险首先要防患于未然，排除BC，而
风险一旦发生，就要控制风险的继续扩大；“纠正”一般是在事后才做的工作，因此，排除D，选A
