2010年银行从业资格考试 - 风险管理单选练习题(10)
发布时间：2010-10-02 13:51
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题号：1
假定目前市场上存在两种债券，分别为1年期零息国债和1年期信用等级为B的零息债券，前者的收益率为10%；如果假定后者在发生违约的情况下，债券持有者本金与利息的回收率为50%，根据风险中性定价原理可知后者的违约概率约为8。7%，则后者的票面利率应约为（）。
A、5%
B、10%
C、15%
D、20%
标准答案：C
题号：2
对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万人民币，则该笔贷款的预期损失为（）万人民币。
A、5
B、10
C、20
D、100
标准答案：B
题号：3
影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（ ）。
A、行业因素
B、产品因素
C、地区因素
D、宏观经济因素
标准答案：B
题号：4
如果一家银行采用标准法计量信用风险，且对零售业务采用组合管理，假设其对某居民提供了100万人民币的房产抵押贷款，则其该笔业务的信用风险暴露为（）万人民币。
A、35
B、65
C、75
D、100
标准答案：A
题号：5
从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指（ ）。
A、相对于无风险利率的差额
B、两种对信用敏感的资产之间的信用价差
C、相对于无风险利率的比率
D、两种信用资产相对于无风险利率的比值
标准答案：A
题号：6
从国际银行业的发展经历来看，商业银行客户信用评级大致按顺序经历了（ ）三个主要发展阶段。
A、专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析
B、信用评分法、专家判断法、违约概率模型分析
C、专家判断法、违约概率模型分析、信用评分法
D、信用评分法、违约概率模型分析、专家判断法
标准答案：A
题号：7
以下各项，符合商业银行风险预警程序的顺序要求的是（）。
A、信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价
B、风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价
C、风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置
D、信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置
标准答案：A
题号：8
（ ）是现代信用风险管理的基础和关键环节。
A、信用风险识别
B、信用风险计量
C、
信用风险监控
D、信用风险报告
标准答案：B
题号：9
资产组合的信用风险通常应（ ）单个资产信用风险的加总。
A、大于
B、小于
C、等于
D、无关
标准答案：B
题号：10
专家判断法中的“5C’’方法不考虑的因素为（ ）。
A、债务人资本实力
B、贷款抵押品
C、经济或行业周期形势
D、信贷专家的主观性
标准答案：D
