风险管理备考指南第三章 - 银行从业资格考试
发布时间:2010-10-18 14:03
在线咨询
重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
3)损失
客户违约后给商业银行带来的债项损失包括两个层面:一是经济损失;二是会计损失。
(4)违约风险暴露
违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内表外项目暴露总和。如果客户已经违约,则违约风险暴露为其违约时的债务账面价值;如果客户尚未违约,则违约风险暴露对于表内项目为债务账面价值,对于表外项目为已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额。
【单选】若客户尚未违约,在债项评级中表外项目的违约风险暴露为()。
A.表外项目已提取金额
B.表外项目已承诺未提取金额
C.表外项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额
D.表内项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额
答案:C
(5)违约损失率
违约损失率(LossGivenDefault,LGD)是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例,其估计公式为损失/违约风险暴露。
2.债项评级的方法