2025国投证券衍生品模型开发岗社招公告（20250611）
发布时间：2025-06-12 16:44
在线咨询重要提醒：本网站所发布内容为转载资讯，供您浏览和参考之用，请您对相关内容自行辨别及判断，本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息，请保持高度警惕，防止上当受骗造成各种损失。
衍生品模型开发岗
投资交易类
金融市场部
上海市
分享
工作职责
1、负责响应衍生品定价模型开发需求，进行结构特征与风险指标分析、模型回测、模型文档编写；
2、负责响应交易需求，开发和维护交易支持工具；
3、负责优化各类衍生品定价模型及数值算法；
4、负责完善衍生品数据库、定价模型库，实施回归测试并优化测试流程；
5、协助优化对冲交易策略；
6、负责配合推进衍生品业务相关系统建设。
任职要求
1、硕士及以上学历，具有数学、物理等基础学科或金融工程相关学科专业背景；
2、具有2年及以上银行或证券公司衍生品模型研究经验，对衍生品定价模型有深入理解，精通随机波动率等模型及蒙特卡洛、微分方程等数值方法者优先；
3、具备较强的编程能力和实践经验，精通C++或其他面向对象编程语言，精通Python或其他通用脚本语言；
4、具备扎实的专业能力、规划落实能力，工作细致、认真，注重团队建设和沟通，沟通协调能力与抗压能力强。
原标题：衍生品模型开发岗
文章来源：https://wecruit.hotjob.cn/SU625d4a0b2f9d24287db127c8/pb/posDetail.html?postId=684947436f05474ad8a5d280&postType=society
