2011年银行从业资格考试风险管理讲义-声誉风险和战略风险管理

发布时间：2011-09-15 19:15

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　第七章　声誉风险和战略风险管理

　　第一节　声誉风险

　　概念：由于商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

　　一、声誉风险管理的内容及作用

　　有效声誉风险管理体系的内容：

　　(1)明确商业银行的战略愿景和价值理念;

　　(2)有明确记载的声誉风险管理政策和流程;

　　(3)深入理解不同利益持有者(如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等)对自身的期望值;

　　(4)培养开放、互信、互助的机构文化;

　　(5)建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警;

　　(6)努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正;

　　(7)建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现;

　　(8)利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户;

　　(9)建立公开、诚恳的内外部交流机制，尽量满足不同利益持有者的要求;

　　(10)有明确记载的危机处理/决策流程。

　　良好的声誉风险管理体系的作用：

　　(1)招募和保留最佳雇员;

　　(2)确保产品和服务的溢价水平;

　　(3)减少进入新市场的阻碍;

　　(4)维持客户和供应商的忠诚度;

　　(5)创造有利的资金使用环境;

　　(6)增进和投资者的关系;

　　(7)强化自身的可信度和利益持有者的信心;

　　(8)吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力;

　　(9)最大限度地减少诉讼威胁和监管要求。

　　二、声誉风险管理的基本做法

　　(一)明确董事会和高管层的责任

　　董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责识别、评估、监测和控制声誉风险。除制定常态的风险处理政策和流程外，董事会和高级管理层还应当制定危机处理程序，定期根据自身情况对声誉风险进行情景分析和压力测试，以应对突发事件可能造成的管理混乱和重大损失。董事会和高级管理层对声誉风险管理的结果负有最终责任。

　　董事会和高级管理层应当定期审核声誉风险管理政策，敦促所有员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。根据商业银行的规模和业务复杂程度，董事会和高级管理层以身作则，严格遵守道德规范和利益冲突政策，并积极参与声誉风险管理活动，对实现商业银行的声誉风险管理目标至关重要。

　　高级管理层应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。

　　(二)建立清晰的声誉风险管理流程

　　1.声誉风险识别：与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用

　　商业银行通常要求各业务单位及重要岗位定期通过清单法详细列明其当前所面临的主要风险及其所包含的风险因素，然后将其中可能影响到声誉的风险因素提炼出来，报告给声誉风险管理部门(见表7-1)。

　　表7—1　利用清单法识别声誉风险

风险类别	风险因素/事项	可能影响声誉的风险因素
信用风险	·优质客户违约率上升 ·不良贷款率接近5% ·贷款损失准备金充足率低于100% ·房地产行业贷款比例超过30%	·信用风险状况趋向恶化
市场风险	·国债交易损失扩大 ·衍生产品交易策略错误 ·持有外汇品种单一 ·跨国投资账面损失扩大	·市场风险管理能力薄弱/技术缺失
操作风险	·内外勾结欺诈/骗贷 ·经常遭到监管处罚 ·信息系统故障导致业务瘫痪 ·地震造成营业场所损失	·内部控制机制严重缺失 ·技术部门/外包机构能力欠缺
其他风险	·流动性缺口显著扩大 ·逐步丧失业务特色/市场份额 ……	·资产负债/风险管理能力低下 ·战略风险管理薄弱/缺失 ……

　　2.声誉风险评估

　　声誉风险评估的关键在于深刻理解潜在风险事件中，利益持有者对商业银行有何期待，以及商业银行对此应当作何反应。

　　声誉风险管理部门可以采取事先调查等方法，了解典型客户或公众对商业银行经营管理活动中的可能变化持何种态度，以尽量准确预测此类变化可能产生的积极或消极结果。商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括：

　　①市场对商业银行的盈利预期;

　　②商业银行改革/重组的成本/收益;

　　③监管机构责令整改的不利信息/事件;

　　④影响客户或公众的政策性变化等(如营业场所、营业时间、服务收费等方面的调整)。

　　3.监测和报告

　　声誉风险管理部门处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关注的问题，并且正确预测他们对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。同时，声誉风险管理部门应当仔细分析和监测所收到的意见/评论，通过有效的报告和反应系统，及时将利益持有者对商业银行积极和消极的评价或行动、所有的沟通记录和结果，以及商业银行所应当采取的应对措施，经过提炼和整理后，及时汇报给董事会和高级管理层，由最高管理层制订最终的声誉风险应对方案。

　　声誉风险管理应当成为业务单位日常工作的重要部分。虽然很多商业银行已经将声誉风险管理政策融入业务领域和相关金融产品中，但商业银行仍然需要通过定期的内部审计和现场检查，保证声誉风险管理政策的执行效果。

　　(三)采取适当的声誉风险管理办法

　　截至目前，国内外金融机构尚未开发出有效的声誉风险管理量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作是：

　　(1)推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备;

　　(2)确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。

　　声誉风险管理的具体做法有：

　　■强化声誉风险管理培训

　　■确保实现承诺

　　■确保及时处理投诉和批评

　　■尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致

　　■增强对客户/公众的透明度

　　■将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的另一个重要层面。