2012年银行从业资格考试风险管理辅导-市场风险监测与控制

发布时间：2012-02-09 17:36

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市场风险监测与控制

　　市场风险管理的组织框架

　　一般而言，商业银行对市场风险的管理应当包括董事会、高级管理层和相关部门三个层次：

　　①董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

　　②高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程;及时了解市场风险水平及其管理状况，并确保银行具别足够的人力、物力以及恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

　　③商业银行应当确保各职能部门具有明确的职责分工、相关职能被恰当分离，以避免产生潜在的利益冲突。

　　市场风险监测

　　1. 市场风险报告的内容和种类

　　市场风险报告应当包括如下全部或部分内容：

　　① 按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸;

　　② 按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平;

　　③ 对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析;

　　④ 盈亏情况;

　　⑤ 市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况;

　　⑥ 市场风险管理政策和程序的遵守情况;

　　⑦ 市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理;

　　⑧ 事后检验和压力测试情况;

　　⑨ 内部和外部审计情况

　　⑩ 市场风险经济资本分配情况

　　⑪ 对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议;

　　⑫ 市场风险管理的其他情况。

　　从国外的市场风险管理实践看，市场风险报告具有多种形式和作用。

　　① 投资组合报告

　　② 风险分解“热点”报告

　　③ 最佳投资组合组织报告

　　④ 最佳风险规避策略报告

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