[浙江]2020年浙江泰隆商业银行社会招聘启事（9.10）
发布时间：2020-09-10 16:03
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2020年浙江泰隆商业银行社会招聘启事（9.10）
评级数据模型岗
工作地点： 浙江省-杭州市-上城区
工作职责：
1.负责大数据的采集、数据清洗、数据整合等工作；
2.负责数据的分析、评估、指标构建等工作；
3.负责小微客户评级模型的开发和应用；
4.负责评级模型的优化、研究与推广；
5.负责评级新技术的研究与应用。
任职资格：
1.硕士及以上学历，统计、数学、计量经济学等相关专业；
2.熟练掌握数理统计和数据分析，回归、分类，聚类等技术。熟练使用数据挖掘算法，如：逻辑回归、随机森林、神经网络等；
3.能够熟练应用SAS、Python等一种或以上编程语言进行数据分析和模型建立；
4. 3年及以上建模工作经验，有独立完整的建模实践经验；
5.具有较强的责任心和团队精神，敬业务实，工作细致认真，良好的语言表达能力和沟通协调能力。
金融市场风险管理岗-市场
工作地点： 上海市-浦东新区
工作职责：
1.负责市场风险偏好管理、管理制度和控制流程的建设；
2.负责交易策略审查、评估与执行监控；
3.负责新业务市场风险审查评估并拟定管控方案；
4.负责市场风险监测与限额指标体系建设、持续优化每日监控、报告；
5.负责市场风险管理各项职责与管控措施的系统化；
6.参与金融工具估值模型和市场风险计量模型的论证与建设；
7.负责市场风险敏感性分析、情景分析、VaR和ES分析等建设落地及应用。
8.参与交易员授权评估与管理；
9.负责交易对手信用风险管理；
10.负责价率检查机制建设与每日监控、报告；
11.负责市场风险管理应急预案制定及启动，并就重大风险事件调查与督促整改。
任职资格：
1.专业背景：金融、经济、统计、金融工程、数学等相关专业，本科及以上学历；
2.2年以上交易账簿市场风险管理工作经验，对各类即期、衍生产品设计、投资交易、估值定价及相应系统等具有深入认识；
3.掌握衍生品等各类业务的敏感性分析、情景分析、VaR分析、ES分析的计量和管理工具；
4.熟悉同业主流市场风险管理系统和投资交易系统。
