2010年银行从业资格考试 - 风险管理多选练习题(3)
发布时间：2010-10-07 11:03
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题号：1
根据《巴塞尔新资本协议》，针对个人的循环零售贷款应满足的标准有（）。
A、贷款是循环的、无抵押的、承诺的
B、子组合内对个人最高授信额度不超过10万元人民币
C、必须保留子组合的损失率数据
D、循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致
E、办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势
标准答案：CD
题号：2
6C法是商业银行信用风险预警的传统方法，根据这一方法，专家需对债务人的六项因素做出评价，这六项因素中包括（）。
A、流动性
B、抵押品
C、经济周期的走势
D、品格
E、资产
标准答案：BCD
题号：3
企业的生产经营风险主要包括（）。
A、总体经营风险
B、产品风险
C、生产风险
D、销售风险
E、行业风险
标准答案：ABCD
题号：4
以下关于商业银行客户评级/评分的验证的说法，正确的有（）。
A、没有普遍适用的验证方法
B、验证是一个循环过程
C、验证的流程只能在验证设计和实施部门公开
D、验证的结果要得到其他相关部门的审阅
E、《巴塞尔新资本协议》对验证没有特殊要求
标准答案：ABD
题号：5
商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有（）。
A、统一识别标准，实施集团内部各成员单位的个体控制
B、掌握充分信息，避免对集团总体的过度授信
C、主办银行牵头，建立集团客户小组
D、尽量少用抵押，争取多用保证
E、与集团客户签订授信协议，要求客户及时报告其有关关联交易
标准答案：BCE
题号：6
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法包括（）。
A、统计模型
B、VAR法
C、历史违约经验
D、外部评级映射
E、五级分类法
标准答案：ACD
题号：7
商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，在此，贷款结构包括（）。
A、贷款期限
B、贷款担保
C、贷款金额
D、贷款人规模
E、贷款费用
标准答案：ABCE
题号：8
以下与国家主权评级的相关说法，正确的有（）。
A、国家风险指的是一国政府未能履行债务所导致的风险
B、主权评级涉及政治、经济、文化等多方面的内容
C、由于国际环境瞬息万变，所以国家主权风险分析必须是静态的
D、国家主权评级需要非常多的经验判断
E、对于目前的主权评级而言，需要更多的是技巧而不是方法
标准答案：BDE
题号：9
对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括（）。
A、盈利能力分析
B、杠杆比率分析
C、现金流量分析
D、效率分析
E、流动比率分析
标准答案：ABCE
题号：10
对于商业银行而言，有效的信用监测体系应实现的目标有（）。
A、确保商业银行了解借款人或交易双方当前的财务状况及其变动趋势
B、监测对合同条款的遵守情况
C、评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市场的变动趋势
D、识别合同还款的违约情况，并及时对潜在的有问题授信进行分类
E、对已发生问题的对象或项目，可迅速进入补救或管理程序
标准答案：ABCDE
题号：11
为了避免某些信贷损失的发生，商业银行会采用各种信用风险缓释工具来降低风险，这主要包括（）。
A、抵押
B、担保
C、总收益互换
D、信用违约互换
E、信用价差衍生产品
标准答案：ABCDE
题号：12
商业银行在进行风险管理时，常常面临经济资本如何分配的问题，而要做到科学分配经济资本，一般需要具备的前提包括（）。
A、了解各种风险的概率分布
B、确定非常规事件的发生次数
C、确定各类风险敞口的额度
D、确定各类风险敞口的损失相关性
E、确定商业银行对风险的容忍程度
标准答案：ACDE
