2011年银行从业资格考试风险管理讲义-风险管理基础
发布时间：2011-06-27 19:06
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第一章 风险管理基础
本章知识线索
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风险管理基础
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风险与风险管理
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风险、收益与损失
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风险管理与商业银行经营
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商业银行风险管理的发展
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商业银行风险的主要类别
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信用风险
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市场风险
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操作风险
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流动性风险
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国家风险
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声誉风险
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法律风险
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战略风险
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风险管理的主要策略
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风险分散
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风险对冲
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风险转移
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风险规避
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风险补偿
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商业银行风险与资本
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资本的概念和作用
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监管资本与资本充足率要求
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经济资本及其应用
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风险管理的数理基础
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收益的计量
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常用的概率统计知识
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投资组合分散风险的原理
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第一节 风险与风险管理
一、风险、收益与损失
(一)风险的定义
(1)风险是未来结果的不确定性(或称为变化)。(抽象概念)
(2)风险是损失的可能性。(本书的理解)
(3)风险是未来结果对期望的偏离，即波动性。(现代金融风险管理理念)
(二)风险与损失
风险绝不能等同于损失。损失是事后概念，风险是明确的事前概念。两者描述的是不能同时并存的事物发展的两种状态。
金融风险可能造成的损失分为：预期损失、非预期损失和灾难性损失。
预期损失通过提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收;
