银行从业资格考试《风险管理》第一章第一节考点
发布时间：2011-11-17 11:36
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一、风险与风险管理
具备领先的风险管理能力和水平，成为商业银行最重要的核心竞争力
（一）风险与收益
1.风险的三种定义
（1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括
（2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式
（3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性
符合现代金融风险管理理念：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础
2.风险与收益的关系：平衡管理
3.切勿将风险与损失混淆
风险：事前概念，损失发生前的状态
损失：事后概念
4.损失类型
预期损失——提取准备金、冲减利润
非预期损失——资本金
灾难性损失——保险
（二）风险管理与商业银行经营
我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则
风险管理是商业银行经营管理的核心内容之一
1.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
（1）依靠专业化的风险管理技能；
（2）两个例子
开发和管理基金；
外汇交易和衍生品交易
做市商：《指引》所称银行间外汇市场做市商，是指经国家外汇管理局（以下简称外汇局）核准，在我国银行间外汇市场进行人民币与外币交易时，承担向市场会员持续提供买、卖价格义务的银行间外汇市场会员。
2.作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行的经营管理模式
从片面追求利润的管理模式转向实现“经风险调整的收益率”最大化的管理模式；
从定性分析为主的传统管理方式转向定量分析为主的风险管理方式；
从分散风险管理的模式转向全面、集中管理模式。
3.为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合
4.健全的风险管理为商业银行创造附加价值
具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理功能；
5.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求
决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本规模、风险管理水平
（三）商业银行风险管理的发展
商业银行自身发展、风险管理技术进步、监管当局监管的规范要求
1.资产风险管理模式阶段
20世纪60年代以前
偏重于资产业务，强调保持商业银行资产的流动性
2.负债风险管理
