2010银行从业资格考试复习资料——风险管理（十）
发布时间：2010-03-30 15:02
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摘要：有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束；纠正措施包括：对股东纠正；对董事会和高管层纠正；对商业银行机构进行纠正；风险计量目标、方法、结果的制定，报告体系是否健全。
资本监管的要点
有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束
监管部门应对银行资本管理程序进行评估
监管部门应结合实际情况，个案性的要求银行持有高于最低标准的资本
纠正措施包括：对股东纠正；对董事会和高管层纠正；对商业银行机构进行纠正
银行董事会负责资本充足率的披露，没有董事会，由行长负责
风险计量模型
模型原理是否合理
数据是否符合要求
是否建立了例外时间的处理机制
是否建立了模型修改审查机制
风险计量目标、方法、结果的制定，报告体系是否健全
风险管理人员是否了解模型
